볼린저 밴드(Bollinger Bands)

가격의 변동성과 추세를 시각적으로 보여주는 기술적 분석 도구

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1) 가격의 변동성

2) 추세

이 두 가지를 알 수 있는 지표?

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[구성요소]

1. 상단 밴드(Upper Band) : 중심선을 기준으로 위로 2표준편차
2. 중심 밴드(Middle Band) : 주로 20일 단순 이동평균선(SMA) 사용
3. 하단 밴드(Lower Band) : 중심선을 기준으로 아래로 2표준편차

요약) 데칼코마니 같은 모양이다.

요약) 20일 이동 평균선을 기준으로 만들어진 것이다.

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표준편차) 정규분포라고 가정할 때 2 표준편차이면, 벤드 바깥에 위치할 확률은 5%(위, 아래 합)

즉, 캔들이 볼린저 밴드 안에 있을 확률은 95%이기 때문에,

캔들이 상단, 하단 밴드에 위치할 확률은 2.5%이다.

따라서 확률적으로 캔들 밖에서 매매, 매도는 정상적인 행위가 아닐 수 있다.

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블린저 밴드를 만든 볼린저는 자신이 만든 지표가 다음의 특징을 가지고 있는 것을 발견:

1] 일반적으로 주식 가격이 밴드 안에서 움직임

2] 밴드 밖으로 벗어났을 때, 다시 밴드 안으로 돌아오는 시그널로 사용할 수 있음

-> 이로인해 시장이 과매수, 과매도 상태일 가능성이 높다는 아이디어가 나옴

-> 상단 밴드에 가까워질수록 과매수 상태일 가능성 높음

-> 하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태일 가능성 높음

3] 밴드 밖을 나오면 결국 평균으로 수렴한다.

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꿀팁]

• 볼린저 밴드는 4시간 봉 이상이 좋다.

• 밴드가 하단으로 각도가 꺾이게 된다면 추세는 변곡되고 있다고 볼 수 있다.